0

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

دسته بندی ها : آخرین مطالب, اندیکاتور, بورس 5 خرداد 1398 کام بها 1833 بازدید
اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic:

اندیکاتور استوکاستیک ، اسیلاتور نشان دهنده ممنتم است که از نسبت قیمت Close به تفاضل قیمت (High-Low) در یک تعداد پریود زمانی به دست آمده است.

توسط George C. Lane در سال 1950 ارائه شده است.

به گفته Lane این شاخص، قیمت، حجم یا هیچ پارامتر دیگری را دنبال نمی کند بلکه سرعت یا ممنتم قیمت را دنبال می کند.

توجه داشته باشید که به عنوان یک قانون: «ممنتم قیمت، قبل از مقدار قیمت تغییر می کند»

مقدار این اندیکاتور بین 0 تا 100 تغییر می کند.

پارامترها

  • دوره زمانی یا پریود (5, 14, …) که معمولا 14 انتخاب می شود
  • مقدار مبنای محاسبات قیمت (Close, Open, High, Low, …) که معمولا قیمت بسته شدن یا Close انتخاب می شود.

نواحی  اشباع (Saturation)

  • اشباع خرید: اگر مقدار Stochastic بالای سطح 80 برود نشانه خرید هیجانی است (خرید در این ناحیه اشتباه است).
  • اشباع فروش: اگر مقدار Stochastic زیر سطح 20 برود نشانه فروش هیجانی است (فروش در این ناحیه اشتباه است).

سیگنالها

  • واگرایی (Divergence) این اندیکاتور با قیمت می تواند افزایش یا کاهش قیمت را پیش بینی کند.
  • بازار گاوی Bullish است ، اگر خط Signal زیر خط Main باشد و جهت هر دو رو به بالا باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
  • بازار خرسی Bearish است، اگر خط Signal روی خط Main باشد و جهت هر دو رو به پایین باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
  • سیگنال خرید Buy، زمانی است که خط Signal خط Main را قطع و زیر آن قرار بگیرد و جهت هر دو رو به بالا باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.
  • سیگنال فروش Sell، زمانی است که خط Signal خط Main را قطع و روی آن قرار بگیرد و جهت هر دو رو به پایین باشد و هر دو خارج از نواحی اشباع باشند.

محاسبات

اندیکاتور استوکاستیک

 

 

 

دقت کنید که همیشه صورت و مخرج این کسر مثبت است

بیشینه مقدار %K در حالتی است که قیمت جاری Current Close برابر بیشترین قیمت Highest High شود و مقدار کسر 1 شده و %K=100 خواهد شد.

کمینه مقدار %K در حالتی است که قیمت جاری Current Close برابر کمترین قیمت Lowest High شود و مقدار کسر 0 شده و %K=0 خواهد شد.

 

نکته ها:

  • بازار گاوی Bullish به بازاری گفته می شود که در آن قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان باشد یعنی قیمت رو به افزایش است.
  • بازار خرسی Bullish به بازاری گفته می شود که در آن قدرت فروشندگان بیش از قدرت خریداران باشد یعنی قیمت رو به کاهش است.

 

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک:

برای مثال سهم با نماد «های وب» در بازار بورس ایران در بازه زمانی روزانه

 

استوکاستیک

قیمت سهم در طول 8 روز کاری از 5352 ریال تا 6233 ریال رشدی 18.3 درصدی داشته که با اندیکاتور Stochastic قابل شناسایی بوده است.

 

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

نظرات کاربران

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :